Bakkalaureatsprojekt TM
(Finanz- und Versicherungsmathematik)

• CreditRisk+: Ein Kreditrisikomodell (veröffentlicht von CSFB), das versicherungsmathematische Methoden zur Berechnung von Risikokennzahlen (wie z.B.: Value at Risk) in einem Kreditportfolio verwendet. Dieses ist theoretisch zu erarbeiten und mittels geeigneter Software umzusetzen.
  Autorin: Marlene Langegger.
  
  
• Stochastische Zinsraten: Im realen Markt sind Zinsen ebenso wie zum Beispiel Aktienpreise stochastisch und variieren über die Zeit. Anhand eines einfachen Zinsratenmodell (Binomialmodell) sollen grundlegende Zinsderivate (wie Bonds, Swaps, Caps, Floors) bepreist und deren Funktionsweise erklärt werden.
  Autor: Peter Scheibelhofer.
  
  
• Financial Engineering: Anhand des Black-Scholes Marktmodells bzw. der Black-Scholes Formel werden die Sensitivitäten des Optionspreises bzgl. verschiedener Inputparamter, die sogenannten Greeks (Delta, Gamma, ...), erläutert. Ausgehend davon sollen Handelsstrategien (z.B.: Hedging) definiert und deren Effizienz und Risiko diskutiert werden.
  Autorin: Lisa Stadlmüller.
  
  
• Exotische Optionen und Dividenden: Anhand eines einfachen Modells sollen Amerikanische und exotische Optionen bepreist und erklärt werden. Ausserdem soll der Einfluss von Dividendenzahlungen auf die Preise von Optionen diskutiert werden und ein allgemeines Binomialmodell zur Optionspreisbewertung implementiert werden.
  Autorin: Sabine Woschitz.
  
  
• Lebensversicherung auf mehrere Leben: In diesem Projekt soll die Theorie der Versicherung auf mehrere Leben theoretisch aufgearbeitet und vertieft werden. Ausserdem soll ein Programm in Maple erstellt werden, das den Wert beliebiger Lebensversicherungskontrakte auf mehrere Leben berechnet.
  Autorin: Caroline Bayr.
  
  
• Implied Trinomial Trees: Das Phänomen von Volatility-Smile bzw. -Skew soll erläutert werden und mittels trinomialer Bäume in ein Marktpreismodell inkludiert werden. Diese Theorie soll dann anhand einer Fallstudie für den DAX (Deutsche Aktien Index) numerisch illustriert werden.
  Autorin: Helga Dumphart.
  
  
• 2 Projekte in Kooperation mit RLB (Markus Hofer und Christian Schitter).
  
  
• Projekt in Zusammenarbeit mit Joanneum Research (Markus Zahrnhofer).
  
  
• Projekt in Zusammenarbeit mit Grazer Wechselseitigen (Wolfgang Draxler)
  

• Google Scholar
  
  
• MathSciNet
  
  
• TU Bibliothek
  
  
• KF Bibliothek
  
  
• Zentralkatatlog der Bibliotheken
  
  
• Bakkalaureatsseminar
  
  
• Latex Einführung
  
  
• Beispiel einer Diplomarbeit (Englisch)