Projekt (Finanz- und Versicherungsmathematik) (2 SE)

Pflichtfach für die Studienrichtung Technische Mathematik (UniStG)
(Studienzweig Operations Research, Statistik, Finanz- und Versicherungsmathematik)

Themen:

• Versicherungsmathematik:
  • Effektive Simulation seltener Ereignisse
  • Simulation des dynamischen Wettbewerbs mehrer Versicherungen: Verschiedene Methoden zur Prämienberechnung bzw. zur Dividendenabschöpfung
  • Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten einer Versicherung bei abhängigen Schadensfällen
  • Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten einer Versicherung bei Investitionsrisiko und Rückversicherungsstrategien
  • Testen verschiedener "Zufallsfolgen"

• Finanzmathematik:
  • Simulation von amerikanischen Optionspreisen
  • Multi-Asset-Optionspreise
  • Simulation von Hedging-Fehlern bei Modell-Risiko

• Numerische Integration:
  • Hochdimensionale numerische Integration mittels Gittermethoden
  • Gute Gitterpunkte nach Korobov
  • Anwendung von Fourierentwicklung von Funktionen

• Weitere Themen nach Vereinbarung